Rao je rođen 1956. u estonskom gradu Pärnu. Diplomirao je na Fakultetu energetike Tehničkog sveučilišta u Tallinnu. Nakon završetka studija 1982. promijenio je karijeru i počeo raditi animirane filmove u studiju Tallinnfilm – prvo kao animator, a od 1983. kao redatelj. Mnogi su njegovi filmovi nagrađeni.